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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Crise imminente : la hausse du yen et le carry trade en lévitation préfigurent un effondrement boursier en 2026

La combinaison d'une Fed dovish et d'uneBOJ hawkish crée un "effet ciseaux" amplifiant le risque fatal. Le mécanisme repose sur une forte divergence des taux d'intérêt anticipée entre décembre 2025 et début 2026 (Fed coupant de 25-50 pb, BOJ remontant de 25-50 pb). Ceci comprime le spread de rendement de 3.25% à 2.25%-2.75%. L'impact…
décembre 3, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

BOJ Rate Hike: What’s Left of the 40% Yield Carry Trade?

The yen carry trade relies on exploiting the interest rate differential between Japan (low) and foreign countries (high), adjusted by the exchange rate variation ROI_Carry (r_foreign - r_domestic) - ΔS_fx + α(Leverage) - β(Costs). Historically, this model has generated annualized returns of about 35-40% due to an average favorable spread of 4.40% and a leverage…
novembre 25, 20250Comments

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