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Tag: risque systémique

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lntélligence artificielle Tech

Titrisation via SPV (Special Purpose Vehicles) dans le secteur de l’IA et de l’infrastructure critique

Le secteur de l'IA et des infrastructures critiques observe une montée en puissance du financement via des véhicules spéciaux (SPV) et du shadow banking technologique, une tendance adoptée par les géants de la technologie (Big Tech, Semi, Cloud). Ces schémas, illustrés par NVIDIA/xAI, visent à accélérer la (i) reconnaissance des revenus, (ii) externaliser l'endettement (hors…
décembre 10, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos

Alerte rouge : MSTR, MSCI, JPM. Le cocktail toxique du risque systémique révélé

I. SYNOPSIS EXÉCUTIF : CONVERGENCE DU RISQUE DE GOUVERNANCE ET DU RISQUE SYSTÉMIQUE Nos études, celle du 9 décembre 2025 (Analyse juridique de l'affaire MSTR, MSCI et JPM) et celle du 9 décembre 2025 (les modèles DAT) ne décrivent pas deux risques distincts, mais l'amplification non-linéaire du risque de gouvernance (MSTR) par le stress financier…
décembre 10, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Vulnérabilités cachées : le spectre du carry trade et des pertes latentes menace les banques régionales américaines

Accueil » risque systémique Les banques régionales US présentent des vulnérabilités structurelles critiques, notamment une exposition significative au JPY Carry Trade (jusqu'à 425 Md$) et d'importantes pertes latentes sur leur portefeuille HTM (580-680 Md$, soit 35-42% du capital Tier 1). Leur dépendance à la liquidité de la Fed demeure élevée, malgré une…
décembre 8, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Catastrophe latente : 482 Milliards de pertes non réalisées menacent les six géants bancaires américains

Les 6 G-SIBs américaines concentrent appr. 80% (du total du système bancaire $) de $482,4Mds (Q4 2024) de pertes latentes sur leurs portefeuilles HTM (Hold-to-Maturity) et CRE (Losses), soit 345,92 Md$ de pertes latentes. Le portefeuille HTM des banques, contenant $2,3 trillions de titres achetés à taux bas (0,5-1,5% entre 2020-2022), souffre de pertes latentes…
novembre 24, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Concentration excessive des « Sept Magnifiques » : L’indicateur de crise qui forcera le pivot de la Fed

Cette information de NDR sur la capitalisation boursière des "Sept Magnifiques" (Mag7) est l'indicateur le plus puissant de l'état de bulle terminale sur le marché des actions américaines. Elle confirme et quantifie le risque systémique qui force le pivot imminent de la Fed. LA PRÉCARITÉ DU MARCHÉ DES ACTIONS La situation actuelle est…
novembre 6, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Risque systémique principal qui plane sur les marchés financiers, à savoir la Bulle Technologique (IA/NASDAQ), et son lien critique avec le Bitcoin (BTC). L’évolution historique du S&P 500 (SPX), renforce la thèse de la surchauffe et de l’éclatement imminent

Risque systémique posé par la Bulle Technologique (IA/NASDAQ), dont l'indice S&P 500 (SPX) évolue à $6840.20, et sa corrélation critique avec le Bitcoin (BTC) à $110 212. 1. Le boom actuel du S&P 500 est de plus en plus comparé à l'effondrement de la bulle Internet, car l'indice est pratiquement tiré par Nvidia et les…
novembre 2, 20250Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos EconomieEconomie Tech Uncategorized

La surperformance du BTC et la crise de confiance

1. La surperformance du BTC est le reflet d'une rotation massive de capitaux des actifs traditionnels vers l'actif de réserve numérique : 1.1.    Délitement de la Big Tech : le BTC surperforme les géants technologiques. Cela s'explique par la fin du cycle de croissance facile des entreprises qui dépendent d'un système économique ouvert et stable. Les…
octobre 25, 20250Comments

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