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Tag: simulations Monte Carlo

Vulnérabilité flanc Est OTAN : la fenêtre critique 2026-2028 et le risque de contagion financière

Le rapport Belfer souligne les vulnérabilités du flanc Est de l'OTAN face à la Russie, mais trois dynamiques critiques sont sous-estimées. Premièrement, l'interdépendance temporelle. La période de vulnérabilité maximale (2026-2028) coïncide avec des cycles électoraux européens et américains, offrant une opportunité stratégique à Moscou. Deuxièmement, la contagion financière. Un incident dans le corridor de Suwalki…

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Contraction des stablecoins, capitulation minière et interconnexions multi-actifs

Le marché des actifs numériques subit un resserrement structurel de liquidité, rappelant les crises de FTX (novembre 2022) et le débouclage du carry trade JPY (août 2024). Une modélisation quantitative révèle trois vecteurs de transmission systémique simultanés, une première depuis 2021. Les constats majeurs incluent : une contraction monétaire crypto, avec une baisse de 7,1…

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Burry mise gros sur l’éclatement de la bulle d’orchestration IA

Le portefeuille 13F de Scion Asset Management (T3 2025) révèle une attaque coordonnée contre la structure de volatilité de la Silicon Valley, avec 79,5% de son exposition notionnelle concentrée en Puts sur Palantir (PLTR) et Nvidia (NVDA). Burry parie sur l'éclatement de la "bulle de l'orchestration" lorsque le rendement réel de l'IA stagnera, anticipant…

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Valorisation de l’entreprise Oracle

I. MODÈLE DCF COMPLET AVEC 35 VARIABLES STOCHASTIQUES Ce modèle d'évaluation DCF intègre 35 variables stochastiques modélisées par diverses distributions (Lognormal, Beta, Normal, etc.). Chaque variable impacte la Valeur Nette Actuelle (VNA) et sa sensibilité est mesurée. Les facteurs clés comprennent la croissance des revenus cloud (Lognormal, impactant jusqu'à +$12B pour +1%), la marge…

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