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Tag: prix du Brent

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Diagnostic de convergence du Brent vers le seuil de 85,00 USD. Analyse de la backwardation extrême et de l’équilibre de long terme (horizon 12M).

1. Modélisation quantitative de la crise Ormuz Qsupply(t)=Q0⋅[1−Φ(σshockt−tshock)]+Qalternative⋅1[t>tresponse]Qsupply(t)=Q0⋅[1−Φ(σshockt−tshock)]+Qalternative⋅1[t>tresponse] Notre modèle quantitatif de la crise de l'Hormuz simule la dynamique de choc d'offre avec une formule adaptant le pic de Hubbert, où Q 0 est le flux normal (21.5 Mb/j), t shock le début de crise (2 mars 2026), sigma shock la vitesse de disruption…
mars 9, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché

Modélisation de l’impact du conflit USA-Iran sur la microstructure des marchés et la liquidité globale (ouverture Asie 02/03/2026)

L'activation d'une campagne militaire soutenue par les États-Unis contre l'Iran durant la fermeture des marchés occidentaux constitue un événement de type "Tail Risk" (risque de queue) à probabilité d'occurrence faible mais à impact systémique maximal. Le choix du timing (vendredi soir) suggère une volonté de contenir la volatilité immédiate tout en permettant une purge de…
février 28, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Convergence des risques structurels et transmission inflationniste. Evaluation Post-Maduro

Intégration de trois chocs structurels concomitants : Choc géopolitique Vénézuélien. Transition post-Maduro et exclusion de la Chine. Choc de liquidité globale. Contraction balance sheet BCE et le stress repo persistant. Choc de réallocation stratégique. Réallocation réserves souveraines vers énergie. 1. REVISITATION DU MODÈLE PROBABILISTE. APPROCHE BAYÉSIENNE HIÉRARCHIQUE Notre étude (détaillée) décrit une révision d'un modèle probabiliste des…
janvier 6, 20260Comments

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