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Tag: Expected Shortfall

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Cryptos

Décryptage des failles structurelles de la monnaie numérique Unit des BRICS

I. EXÉCUTIF QUANTITATIF. ARCHITECTURE UNIT A. Caractéristiques techniques de la monnaie UNIT PARAMÈTRE                     SPÉCIFICATION               RISK TIER ──────────────────────────────────────────────────────────────────── Type d'actif                 Digital Trade Currency       nouveau Backing                      40% or physique et 60% BRICS  médium Émetteur                    …
janvier 3, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché EconomieEconomie

Décryptage de l’intervention massive de la FED du 31 décembre 2025

1. CONTEXTE ET DONNÉES DE L’OPÉRATION 1.1. Caractéristiques de l’opération du 31/12/2025 L'opération du 31/12/2025 atteint 74,6 Md USD, composée de 31,5 Md USD de Treasuries (42,2%) et 43,1 Md USD de MBS (57,8%). Menée en Overnight avec Full Allotment et Settlement le jour même, elle se situe dans une fenêtre d'opération restreinte (08:15–08:30…
janvier 1, 20260Comments

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Analyse de marchéAnalyse de marché Cryptos

Décomposition complète de l’action MSTR

I. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE Verdict quantitatif final La décomposition optionnelle de MSTR révèle une surévaluation structurelle de 18-24% selon nos modèles les plus avancés. L'action MSTR est effectivement un produit structuré à barrière avec des options cachées qui détruisent de la valeur. Évaluation par méthodes multiples (a) Modèle Black-Scholes-Merton ajusté : $128.50 (b) Arbre binomial trinomial : $129.80 (c)…
décembre 25, 20250Comments

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