Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: (bullion banks)

HomeTous les articlesTag: (bullion banks)
Analyse de marchéAnalyse de marché

Flux Divergence Diagnostic: Lit vs Dark ATS – Sovereign Accumulation and Fiduciary Deleveraging via « Rule 401 »

Current microstructural analysis reveals a terminal disconnection between "Lit" markets (transparent/ETF) and dark pools (ATS). While massive outflows from ETFs (such as SLV/GLD) create visible downward pressure, our Steelldy SLV algorithms identify aggressive accumulation by Asian sovereign wealth funds (SWFs) via iceberg order blocks in alternative trading systems. This is not a simple price correction…
mars 4, 20260Comments

Read more

Analyse de marchéAnalyse de marché

Settlement of the XAG delivery default. Confrontation of « Cash Settlement » vs « Hyper-Margining » scenarios

The core issue is managing a liquidity discontinuity at the CME Group, as the existence of an imbalance is no longer in question. The objection regarding "Hyper-Margining" (Prime de Marge) is valid in a functioning market, but as of 08:45 EST, order book analysis by Steelldy Modules indicates a Liquidity Trap. The CME faces a…
février 27, 20260Comments

Read more

Analyse de marchéAnalyse de marché

Les MNBC (CBDC) comme « vaccin de liquidité ». Architecture de résilience face au squeeze systémique des métaux

Dans notre article précédent (projet Argentum Vortex), l'infection se propageait via l'incapacité des banques de lingots (Bullion Banks) à honorer les appels de marge et les livraisons physiques dans un système de règlement T+2. L'introduction d'une Monnaie Numérique de Banque Centrale (MNBC) de gros (Wholesale CBDC) agit comme un "vaccin" en modifiant la topologie même…
février 16, 20260Comments

Read more

Analyse de marchéAnalyse de marché

Modélisation épidémiologique d’un Short Squeeze systémique sur le marché de l’argent (COMEX/LMBA) via le modèle SIR

Le marché de l'argent utilise un modèle de "réserves fractionnaires de métaux". Le stock physique est bien inférieur à la masse monétaire scripturale (Open Interest). Un Short Squeeze y est une pathologie de liquidité touchant les banques de lingots. Nous adaptons le modèle épidémiologique SIR (Susceptible, Infecté, Rétabli) pour modéliser la vélocité de la contagion…
février 15, 20260Comments

Read more