VaR

Analyse comparative et modélisation des risques du crédit lombard numérique. Mécanique de levier sur BTC/ETH

Le Digital Lombard Loan s'apparente au crédit lombard bancaire traditionnel (prêt contre titres), validant l'idée que les riches empruntent sur…

3 semaines ago

Analyse des vecteurs de propagation post-choc vers les actifs « High-Beta » (Semi-conducteurs) et le secteur du luxe (LVMH, Kering) suite à la crise du 30 Janvier 2026

L'événement du 30 janvier 2026 confirme qu'en situation de stress extrême, la différenciation des actifs repose sur leur liquidité intrinsèque…

3 semaines ago

Simulation de Monte-Carlo. Impact d’un choc monétaire (+50 bps FED) sur les spreads Platine/Or (horizon mai 2026)

I. CADRE MÉTHODOLOGIQUE DE LA SIMULATIONNotre moteur STEELLDY simule l'effet d'une augmentation de 50 points de base par la Fed…

1 mois ago

Escalade géopolitique dans le transport maritime des hydrocarbures. Implications pour les marchés du pétrole et les risques systémiques

L'intervention directe de l'US Navy et de l'US Coast Guard (captures du Marinera et du M. Sophia) signe la fin…

2 mois ago

Les scénarios probabilistes d’une flambée du Brent en 2026

1. SYNOPSIS EXÉCUTIF. ÉTAT D'URGENCE ÉNERGÉTIQUE Au 4 janvier 2026, une urgence énergétique se profile suite à la convergence de…

2 mois ago